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独家 空中课堂(33) | BitUniverse金粉:小白也能用的量化工具伴你过熊市

本文共4861字,需花费10分钟以上来阅读
网格交易者,在价格区间判断正确的情况下,关注的焦点是波动性。波动越剧烈,赚的越多。

3月7日晚,猎云财经空中课堂第三十三期邀请到BitUniverse合伙人金粉作为主讲人带来了新一期的线上分享。

 金粉,目前负责BitUniverse量化产品设计,拥有20年投资经验。2014年开始进入区块链,投资比特币,进行量化交易。

 以下为分享实录(经编辑整理):

 大家好,我是金粉,2014年进入币圈,并开始进行量化交易。很高兴能和大家一起交流学习。

 今天我们围绕以下几个话题:

1、为什么普通投资者也需要量化交易工具?

2、量化交易有哪些类型?

3、什么是网格交易?

4、如何使用BitUniverse建立网格交易?

 01

为什么普通投资者也需要量化交易工具?

 数字加密货币作为新型虚拟资产,逐步进入大众视野。特别是经历2017年牛市,很多普通投资者和专业量化团队,逐步进入这个市场开始交易。

 量化团队带着在传统金融行业的积累,还有自动化的交易工具,而普通投资者,只人肉盯盘手动买卖。在专业量化团队面前,基本像冷兵器对战飞机大炮,就是被秒杀。

 我们一起看一下下面这个行情:

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 这个行情波动发生在2月24日凌晨。对于大部分散户来说在当时的场景可能是这样说:“什么?拉盘了,我才刚睡着呢。怎么又砸下去了?”

 这个行情,明显是庄家在拉盘,可能是想在期货市场上爆空头。

 数字货币是7*24小时不间断的交易市场,我们都要工作、睡觉等,无法实时看盘。特别是在休息时间段,主力操纵市场成本低,可以很容易操纵价格。

 所以,普通投资者需要交易机器人,解决以下四个问题:

 1、交易者无法7*24小时交易。

2、克服人性,避免追涨杀跌。

3、帮助交易者做好风控。

4、让交易者专注于预测大概率事件。

 我们一起再看一个案例。

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 2月5日,BNB已经向上放量突破。如果我们手工交易的话,这时我们会犹豫,现在要不要买入,买入可能被套,不卖可能错过机会。

 最后一狠心买入了,如果接下来的走势涨了,又想是不是赶紧止盈。如果下跌了,因为亏损了又舍不得卖。最后变成了追涨杀跌。

 如果有了量化工具,我们可能会变成这样思考:此后BNB继续向上涨是大概率的事情,我们要买入追高进场,如果突然快速下跌X%,便止损出局。变成了拿X%的亏损,去对赌继续上涨。

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 例如在 BNB 7.1 USDT 的时候,我们买入追高进场另外设置了15% 的止损。以我们这个案例来说,BNB从我们进场一直冲到11.3 USDT 才回落 15% 至 9.605 USDT,我们便止盈出场。

 这样我们就用了15% 的亏损风险,换来了35% 的利润,此种量化策略称为追踪止盈策略。

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 大家可以再仔细看一下这个图。

 我们其实是制订了一个可量化的交易计划进行了操作。

 这种严格按计划交易的方式,比人手工交易要好。人交易的时候,往往就会带入情感,下跌就立马梭哈,上涨赶紧出货,往往冒着最大的风险,获得微薄的利润。

 也就是说量化交易可以让我们克服人性,避免追涨杀跌。

 我们再看一个案例。

微信图片_20190311160249.jpg

 这里常见于山寨币的买卖,可能前期获得了部分利润,但由于没有及时撤出,被一套再套,持续损失本金90%+。我们通过量化工具设置好止损位,帮助交易者做好风控。

 我们自己知道平台币很火,但我们很难判断具体哪个平台币会火。再比如我们看好公链,但我们不知道ETH和EOS未来哪个币会胜出。这时我们就需要量化工具帮忙,按比例程序化购买相应组合。这就是量化工具的第四个优势,可以让我们专注于预测大概率事件。避免猜对了大势,赌错了个股的事情发生。

 第一部分「小总结」

 普通投资者需要交易机器人,解决以下四个问题:

 1、交易者无法7*24小时交易。

2、克服人性,避免追涨杀跌。

3、帮助交易者做好风控。

4、让交易者专注于预测大概率事件。

 02

量化交易有哪些类型?

 数字货币常见的量化交易可以分为以下几种类型:

 量化择时

 量化择时,就是通过技术指标的到达某个临界值时,发出买卖信号。这些技术指标可以是布林线,MACD等等,也可以是自己设定的指标。可以是追涨杀跌,也可以超跌买入,超涨卖出。比如下面的根据布林线的择时交易:

微信图片_20190311160300.jpg

 对冲套利

 对冲套利,对未来的市场走势判断为中性,即上涨、下跌或振荡是随机的。所以严格执行一买同时做出一卖。

 大家最常听说的搬砖,其实就是一种跨交易所的对冲套利策略。常见的还有期现套利、跨市套利。

 量化做市

 量化做市,就是认为未来一段时间,价格会在一定范围内随机波动。所以会在低价买入,并持有一定时间后高价卖出。接下来讲的网格交易,其实就是量化做市的一种。

 03

什么是网格交易?

 网格交易,就是设置一定价格区间,将资金分成若干等份,在价格区间内进行“高抛低吸”操作,下跌时分批买入,上涨时分批卖出。利用行情的波动在网格区间内低买高卖,获取波动性收益。

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 这个图可以形象地表达网格交易的过程。

 在做网格交易时,交易者一般认为未来市场是振荡行情。比如交易者认为比特币未来在3000至5000点振荡。就可以设置最高价为5000,最低价为3000,每20元间隔设置一个格子,这样的网格策略。这样只要行情波动20至40元,就可以完成一次买卖,落袋20元收益。

 网格交易的好处是省去了我们需要精准判断顶部或底部的难度,让其变成弹性的。判断能力差的,可以放宽价格区间,比如格子设置为1000至10000 USD。牺牲的只是收益率。

 网格交易者,在价格区间判断正确的情况下,关注的焦点是波动性。波动越剧烈,赚的越多。

 网格交易的理论基础是什么?

 网格交易遵循的随机漫步理论认为,一切已知的有价值的信息已经及时、准确、充分地反映在币价走势当中,币价未来的走势是随机的不确定的。具有随机漫步的特点,其变动路径没有任何规律可循。

 大家可以看一下BTC最近一年来,每日涨跌幅的分布,X轴是每日的涨跌幅,Y轴是这个涨跌幅出现的次数。我们可以看到涨跌是围绕0对称分布的。 

微信图片_20190311160315.png

 也就是说对于未来一天,上涨和下跌其实是随机的。

 网格交易可以做哪些事情?利用不同稳定币的波动,套取稳定收益。

 我们看一下稳定币的K线走势。

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 我们知道稳定币之间会围绕1元上下波动。这时就可以以1元为中心部署格子做市,赚差价。

 下面是我用USDC和USDT 两种稳定币,利用他们波动做到了年化88%的收益。

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 HODL(信仰币持有者)利用网格交易赚钱过冬

 HODL在价格低部设立网格,在低位通过振荡赚取生活费。如果冲破格子,则手上持有的币已经大幅升值。 

拿BTC来说,假如我是BTC的HODL,持有不少的BTC,那么我在3000到5000开网格,保证每天都有些利润。如果哪天突破价格区间,也无所谓。2015年我就是设置了1000到3000RMB的网格,度过那轮熊市的。 

下图是我运行了91天的BTC/USDT的网格交易收益图,设置好区间USD3300-3900,目前收益21%,预期年化收益率85%。

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通过网格交易,赚MAKER手续费

 部分交易所作MAKER可以赚取万5的手续费。而网格交易一般都是MAKER单,这样除了差价收益外,还可以赚取额外的做市手续费。

 这是我们的小伙伴做市赚手续费的截图。

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 币本位交易者使用网格交易

 币本位交易者担心冲破网格后,享受不到币市上涨的收益。可以使用币币交易对,进行网格交易。

 我们看一下EOS/ETH这个交易对,这个行情出现的单边上涨,EOS最终卖成了ETH,但对于币本位的同学,还是可以接受的,因为行情后面来了,ETH还会继续上涨。

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 04

如何使用BitUniverse建立网格交易?

 目前,BitUniverse的网格交易是通过交易所的API KEY进行交易的,上手极其简单。

 三步上手网格交易:

1、  导入交易所API;

2、  跟单广场,选择适合的网格策略;

3、  创建网格订单。

 我们也为本群的小伙伴准备了些福利。感兴趣的同学可以扫海报二维码享受一对一服务。 

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 我们即将与KUCOIN交易所,开启网格交易大赛,赢家最高奖励1BTC,敬请期待。今天我的分享到此结束,谢谢大家。

 05

问答环节

 问题一:市场价格不稳定的情况下,例如币价下跌百分之20-50是否还可以盈利或者比在现货市场亏损低?

 金粉:首先,单边大比例下跌是不太适合做网格交易的。说明交易者预判发生成错误,应该及时止损。

 即使下跌,由于网格交易的分仓逢低买入特点,也会减少损失。举个最差的例子,当前BTC价格4000 USDT,设置价格区间是2000至4000,并且BTC之后价格一路下行不反弹,跌到1500 USDT,用户通过网格交易的持币平均成本是3000元,比用户全仓4000元买入BTC,降低了1000元的成本。

 如果行情是振荡下行到1500元的话,由于跨格子买卖的实现利润可以进一步降低用户的持币成本。如果振荡时间足够长,在振荡下行行情中可以不亏,甚至小赚。

 如果是高级交易者,可以通过适度做空,减少下跌过程中的损失。

 另外,如果交易者预判未来是振荡下跌行情,初始资金全部使用手上的BTC。这样击穿最低价时,BTC会全部接回,手上会多赚出USDT。

 问题二:网格交易现价是3800,我开最高价3900、最低价3700,开完后99个有一半是按市价成交的么?

 金粉:看你手上有没有币,有币的话我们会优先使用现成的币,而不是市价买入。

 问题三:绑定api安全么 ?有没有安全隐患 ?还有,我们的api传上去 ,如何保证资金安全 ,不被黑客盗取?

 金粉:这儿我们有篇文章,专门介绍怎么保护用户key安全的,我把相关的摘录出来。

 API Key存储架构详解

 API Key的存储首先我们的API Key是存储在Private VPC中的。

 什么是Private VPC呢?说得简单一些就是一个隔离的专属网络服务器中,这个服务器中的数据是不能通过互联网访问的,只能通过一个中介服务器API Key Service来访问,而这个访问也只是接口形式的,就是说只能调用一个函数来实现一个功能,而不能直接去读取数据库。

 所以保证了这些数据没有办法被黑客通过攻击服务器来获取。Private VPC用的是Amazon AWS的服务器,存储在海外,非常安全。

 其次,在API Key从本地上传至这个Private VPC的过程中,首先需要使用用户注册账号时的信息用公钥进行加密传输,这个加密是非对称加密算法(非对称加密技术就是一个信息用公钥加密之后,用私钥可以解密,用私钥加密之后,用公钥没有办法解密),所以传输过程中,即时加密后的API Key被黑客截获,因为他没有私钥,也无法获取到真实的API Key。

 API Key的调用在我们需要使用到用户的API Key来进行下单时,我们也做了大量的工作来防止被恶意下单或者API Key被盗取。

 首先,为了确认这个订单是你本人下的,你登录之后我们会生成一个access token和一个refresh token。access token是通过refresh token生成的,access token用来做网络传输,进行下单操作,过几分钟之后就会失效,防止重放攻击,而refresh token的生命周期较长,我们设置了一个月,用来让用户不用不停地去登录自己的账号密码,提升用户体验。

 在下单的时候,我们会把要下单的信息(比如哪个交易所、哪个币种、买卖多少个等)上传到二级的VPC里(如果是普通的订单就用普通VPC,如果是网格订单就用网格VPC)。

 然后同时将你的access token用非对称加密算法加密,然后二级的VPC会使用前面提到的接口问最底层的物理隔离服务器去使用你的API Key下单,并且验证你的access token是不是真的。

 如果是真的,就会解密你的API Key,然后把你的的API Key用签名算法签名之后提交给交易所,然后成功下单,然后再重新加密API Key(整个过程在毫秒级别,几乎不可能被黑客在这个时间内破解并窃取API Key)。

 问题四:我在社群中看到有人说BitUniverse是资金盘,对于这种看法您想要怎么回应?

 金粉:BitUniverse的量化工具,是托管API在服务器进行程序化运行,不需要充值到我们产品里来,钱在用户自己的交易所,所有的交易过程,交易者可以通过登陆交易所核对每笔的交易记录。

 只要API不开提币权限,任何人,都挪不走用户的资金。那么肯定有用户问了,你把我的币买成别的币怎么办?或者被黑客攻击了怎么办?

 这个问题其实本质是信任问题,首先,我们团队以前在金山和猎豹就是做安全产品出身的,在币圈,我们不安全,那也没几个安全的。其次,我们有严格的风控和内控,保证用户API的安全。随着用户使用我们的产品和对我们团队的了解,我相信信任是可以逐步提升的。

 还有,我们目前我们的量化工具是免费的,资金盘没有资金怎么盘?

 问题五:目前市场上还有与BitUniverse做同类业务的竞争者吗?如果有,与它们相比,BitUniverse的优势在哪里?

 金粉:市面上的策略量化工具不少的,不过他们更多专注于程序员或专业机构。我们更专注于普通交易者,希望他们能够通过简单易用的量化工具提高交易技能,克服人性弱点。

 大家有兴趣可以去看看其他的量化工具,打开满屏的参数和需要勾选的地方,有的还需要用户编程。

 小白用户看了就头晕,更别说用了。我们的优势跟我们的口号是一致的,科技赋能交易,做小白也能用的量化交易工具。

 问题六:BitUniverse只能做现货交易么?会考虑做合约么?

 金粉:BitUniverse目前只考虑现货交易。期货合约交易是高风险交易品种。我们的初心还是想做出一款工具产品,帮助用户在做交易的时候武装自己,大概率的稳定的赚钱。对用户来说合约交易风险还是太大了,做不好非常容易亏光。

 对于我们来说,如果要实现合约的量化交易的话,也需要完善非常严格的风控机制。我们还在评估,所以暂时不会考虑合约交易。 

问题七:BitUniverse只有手机版吗?有考虑pc端吗?多久会上?

 金粉:目前只有手机版,近期会推出网页版,敬请期待。

 问题八:1万usdt fc开网格全仓高频交易,1000usdt Bitmex 10倍开空对冲。赚fc手续费,怎样保证本金的前提下刷手续费?有什么注意的?btc/usdt 。

 金粉:保持Bitmex的点位安全,其实10倍也太高了,可以开5倍来对冲套保。这样网格做多,合约做空,可以形成一个保值的对冲。

 问题九:我看你们的只上线了15天是8.9%的收益,但是在这期间买平台币都是更高的,确实这个是长期年化216%吗?

 金粉:往回看,大家都是股神。网格交易只是交易工具,需要你对未来走势有一个判断。

 问题十:之前很多币圈基金都出现了这种问题,对外保本,一开始很高,突然有一次量化出现负面,储备金不够,直接爆。我上次遇到一个上海团队,第一个月202%,第二个月直接到7%了。

 金粉:需要你判断大概的方向。网格交易只是工具。

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